Économétrie

Qu’est-ce que l’économétrie ?

Étymologiquement « écono » vient du mot « économie » bien sûr, et, la partie « métrique » indique l’acte de mesurer. On comprend alors que l’économétrie est une sous-branche de l’économie qui vise à mesurer et quantifier une ou plusieurs relations économiques. En effet, on utilise des méthodes et des techniques statistiques pour analyser des données et formuler des prédictions sur des phénomènes économiques. Plus concrètement, on utilise des modèles économétriques pour expliquer et prévoir des phénomènes économiques complexes, tels que : linflation, le chômage, les variations des prix des produits et des services, et dautres variables économiques.

Définition des modèles économétriques

Un modèle économétrique doit être :

  1. Algébrique ou mathématique : il comprend donc des variables et des paramètres (donc le modèle est dit paramétrique).
  2. Stochastique : il inclut des aléas.
  3. Linéaire au niveau de ses paramètres : c’est une condition à absolument respecter si on souhaite utiliser une des techniques phares en économétrie, la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO). Sinon, il faut se rabattre sur d’autres techniques d’estimation telles que la méthode des moindres carrés non linéaires (MCNL).

Cependant, le modèle peut être :

  1. Linéaire ou non au niveau des variables.
  2. Statique ou dynamique.

Les modèles algébriques (mathématiques)

Il s’agit d’une manière de présenter une théorie économique sur le fonctionnement du monde par un système d’équations mathématiques. Il est toujours construit à partir de plusieurs équations, des :

  1. Équations comportementales : qui décrivent le comportement de l’agent économique représentatif. Si on observe une absence de ces équations cela indique que le modèle est purement descriptif ou purement comptable.
  2. Équations comptables : qui sont des égalités entre les emplois et ressources du modèle économique en question.
  3. Équations d’équilibre : qui décrivent comme les quantités ou les prix sont déterminés sur le marché étudié. Ce sont des équations d’égalité mais vraies uniquement pour des valeurs précises de quantités ou prix.
  4. Équations de définition : qui définissent certains éléments du modèles (comme le coût, le profit, les préférences des agents, etc.).

Notons également que chaque modèle comporte une ou plusieurs variables :

  1. Endogènes : déterminées ou calculées par les agents.
  2. Exogènes : utilisées par les agents pour fonder leurs choix.